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基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计

更新时间:2019-12-27

【摘要】为解决高频数据在风险评估中存在的非线性问题,提出了利用局部均值分解方法实现高频数据波动率估 计。首先,采用高频模拟数据验证估计方法的可行性;其次,将沪深300指数不同频率收盘价作为研究对象, 利用局部均值分解方法估计波动率,计算相对误差统计量。实验结果表明,利用局部均值分解方法可以有效实 现高频数据波动率估计和解决高频数据中的非线性问题,随着抽样频率的增加,估计精度逐渐提高。该方法为 高频数据波动率非参数估计提供了新的研究思路。

【关键词】 对数收益率 波动率估计 局部均值分解 高频金融数据

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